Smart Trading Strategien

Handelsstrategien Copyright copyright 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. MarketWatch Top StoriesTrade Simple, Trade Smart Wir können die Menge an Zeit und Hausaufgaben verringern, die es braucht, um hoch handelbare Wertpapiere durch das Ausführen von Bildschirmen und Lager-Scans zu finden, aber es gibt immer noch das gemeinsame Problem, Strategien weit komplexer zu machen, als sie sein müssen. Komplexe Strategien beginnen in der Regel von einer einfachen Strategie, die gut funktioniert für den Händler, aber dann wird diese Strategie gezwickt und neu gemeißelt in einem Versuch, um es noch rentabler. Wenn dieses Basteln hat mit einigen Strategien gearbeitet, das ist ausgezeichnet, aber es ist üblich für den Händler zu beginnen, zu viel auf dem Kopf haben Gewinne endet und der Händler endet zurück zu einfachen Strategien sowieso oder verblassen aus dem Markt. Es scheint eine Anspielung auf komplexe und bizarre Strategien zu geben. Während eine Methode klingen mag elegant und anspruchsvoll, dass an sich wird nicht Geld in der Trader Tasche. (Weitere Informationen finden Sie unter Kennen lernen Stock Screeners.) Ist einfach besser Komplexe Strategien können leicht in Trader ziehen, da es etwas logisch ist, dass je mehr Informationen, die wir in ein System Faktor, desto zuverlässiger wird es sein. Doch der Markt nicht immer belohnt Logik und wenn es tut, kann es nicht tun, es in den Händlern Zeitrahmen. Denken Sie daran, kann der Markt falsch sein viel länger als der Händler kann es sich leisten, Recht zu haben. Am Ende ist der Preis alles, was für Händler wichtig ist, und doch wird der Preis in alle möglichen Derivate und Indikatoren verwandelt, um angeblich den Händlern einen Vorteil zu geben. Während diese Derivate und Indikatoren oft Gültigkeit haben, wenn wir auf Einfachheit zurückgreifen wollen, müssen wir uns auf den Preis konzentrieren. In diesem Licht werden wir eine Tageshandelsstrategie betrachten, die nur den Preis und die aktuellen Bewegungen betrachtet, da die Preisbewegung tatsächlich Gewinne schafft. Wie Einstein sagte, ist Elegance für Schneider, und da es sich auf Handel bezieht, bedeutet Eleganz und Komplexität nicht unbedingt Kassenbestand. Obwohl es Beispiele fehlgeschlagener komplexer (und einfacher) Strategien gibt, ist wohl kein Beispiel wichtiger als der Niedergang des langfristigen Kapitalmanagements (LTCM). Während dies nicht ein Tagesgeschäft war, zeigt es, dass komplexe Strategien keinen Erfolg garantieren. Es besteht immer ein Risiko des Verlustes (auch wenn man versucht, Risiken wie LTCM loszuwerden), egal, welche Strategie gehandelt wird. So ist es anzunehmen, dass der Preis gehandelt werden sollte, und die verwendeten Strategien sollten einfach, einfach zu implementieren und in der Lage sein, Verluste zu kontrollieren. (Weitere Informationen finden Sie in Massive Hedge Fund Failures.) Capture the Daily Range Diese Strategie bezieht sich auf die Suche nach Preis-Tendenzen in einer bestimmten Aktie und Handel innerhalb dieses Kontextes. Zwar gibt es keine Garantien, dass eine bestimmte Tendenz fortgesetzt wird, durch den Handel mit dieser Tendenz setzen wir die Wahrscheinlichkeit des Profits auf unserer Seite. Für diese Strategie müssen wir die durchschnittliche tägliche Reichweite nach dem offenen Preis verfolgen. Mit anderen Worten, müssen wir wissen, die durchschnittliche Intra-Tage-Bereich. Wir achten nicht auf Lücken. Und Lücken sind nicht im mittleren Intra-Tagesbereich enthalten. Der Durchschnitt, den wir verwenden, sollte in den letzten 20 Handelstagen durchschnittlich sein und schließt jegliche extrem volatilen Bewegungen aus, die auf Unternehmens - oder Wirtschaftsnachrichten zurückzuführen sind. Der durchschnittliche Tagesbereich ist einfach berechnet als High-Low. Um diese in einen Prozentsatz umzuwandeln, nehmen wir (Hoch-Niedrig) Öffnen. Sobald wir Daten für 20 Handelstage haben, addieren wir die prozentualen Bewegungen jeden Tag und teilen sie durch die Anzahl der Tage, um den Durchschnitt zu erhalten. Dies kann wie ein bisschen Arbeit klingen, aber es ist tatsächlich ein sehr einfacher Prozess, sobald die hohen und Tiefen jeden Tag in einer Kalkulationstabelle verfolgt werden. Außerdem haben mehrere Handelsplattformen einen Durchschnittsbereichsindikator, der den durchschnittlichen Intra-Tagesbereich über einen festgelegten Zeitraum bereitstellt. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die durchschnittliche Reichweite (ATR) ist. ATR-Faktoren in Lücken und ist daher für diese Handelsmethode nicht geeignet. Abbildung 1 zeigt ein Diagramm der SFD, das im September und Oktober 2009 ziemlich volatil war. Die Grafik zeigt den 2. September und den September 5 auf einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen. Am 2. Oktober 2009 fiel die Aktie aus dem offenen (horizontale Linie) und dann höher gehandelt und bewegt über dem offenen. Wir würden kaufen, wie der Preis durch die offene geht. Unser Ziel ist die durchschnittliche Reichweite abzüglich der Bewegung, die bereits an diesem Tag aufgetreten ist. Wenn sich die Aktie im Durchschnitt um 5 bewegt und die Aktie bereits 3,8 (in diesem Fall) bewegt hat, liegt unser Ziel bei einem Kursziel von 1 über dem offenen Kurs (etwas unter dem Durchschnitt, um unsere Chance auf unser Ziel zu erhöhen) . Der Handel am 2. Oktober 2009 hätte bei diesem ersten Schritt durch den offenen Preis einen Gewinn von 13 Cent ergeben. Der Preis fiel zurück durch die offene und könnte einen zusätzlichen Gewinn auf eine schnelle Kopfhaut gegeben haben. 5. Oktober 2009 einen rentableren Handel als die Aktie fiel an der offenen (horizontale Linie) und dann schnell sammelten sich für einen großen Prozentsatz zu gewinnen. Dieser Handel hätte einen ungefähr 37 Cent (3) Gewinn ergeben, während wir den größten Teil des Tagesdurchschnitts erfassen. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading-Strategien für Anfänger.) Weitere Überlegungen Stopps hängt von der Volatilität der Aktie ab, kann aber oft sehr klein gehalten werden, da der anfängliche Rückzug durch Open im Allgemeinen schnell ist und den Trader nicht für lange Zeit absetzt . Der Stoppbetrag sollte kleiner als der erwartete Gewinn sein. Dies ist ein Beispiel, und es sollte daran erinnert werden, dass es mehrere Bestände, die wir jederzeit beobachten können. Nicht alle Aktien liefern Trades zur gleichen Zeit, so können wir mehrere Trades in mehreren Beständen. Wir müssen auch bedenken, dass nicht alle Geschäfte profitabel sein werden, aber wenn wir einen Anteil der täglichen Reichweite und halten Verluste klein halten können wir eine gute Chance auf einen Gesamtgewinn zu halten. Die Bottom Line Einfache Strategien auf der Grundlage von durchschnittlichen Kursbewegungen können die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten für rentable Trades setzen. Kein System ist perfekt, und Verluste werden immer noch mit dieser Strategie auftreten, aber wenn wir handeln mehrere Bestände und halten Stopps eng im Verhältnis zu potenziellen Gewinn stehen wir eine gute Chance, Geld zu verdienen. Da eine komplexe Strategie den Erfolg nicht mehr als einen einfachen sichern kann, wenn wir einfach handeln können, sollten wir. Unser Ziel ist es, Einblick in die durchschnittliche Intra-Tages-Bereich der Aktie und dann erfassen einen Teil dieser Bewegung durch den Kauf oder Verkauf, wie der Preis bewegt sich zurück durch die offenen, nachdem sie in die entgegengesetzte Richtung nach dem Öffnen verschoben haben. Unser Ziel ist die durchschnittliche prozentuale Verschiebung abzüglich des Umzugs, der bereits vor unserem Eintritt eingetreten ist. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Day Trading Tutorial.)