Trading Die MACD Divergence Moving Average Convergence Divergence (MACD), die 1979 von Gerald Appeal erfunden wurde, ist eine der beliebtesten technischen Indikatoren im Handel. Der MACD wird von Händlern weltweit wegen seiner Einfachheit und Flexibilität geschätzt, da er entweder als Trend - oder Impulsanzeiger verwendet werden kann. Trading Divergenz ist ein beliebter Weg, um das MACD-Histogramm verwenden (die wir unten erklären), aber leider ist die Divergenz Handel nicht sehr genau - es scheitert mehr als es gelingt. Um zu erforschen, was eine logischere Methode für den Handel der MACD-Divergenz sein könnte, untersuchen wir das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintrags - als auch für Handelsausgangssignale (anstelle von nur Eintrag) und wie die Devisenhändler einzigartig positioniert sind, um diese Vorteile zu nutzen Strategie. (Um mehr zu erfahren, siehe Die größte Währung Trades Ever Made und technische Analyse.) MACD: Ein Überblick Das Konzept hinter dem MACD ist ziemlich einfach. Im Wesentlichen berechnet sie die Differenz zwischen einem 26-Tage - und einem 12-Tage-Exponential-Moving-Averages (EMA). Von den beiden gleitenden Durchschnitten, aus denen sich der MACD zusammensetzt, ist die 12-Tage-EMA offensichtlich die schnellere, während die 26-Tage langsamer ist. Bei der Berechnung ihrer Werte verwenden beide gleitenden Mittelwerte die Schlusskurse, unabhängig davon, welcher Zeitraum gemessen wird. Auf der MACD-Karte ist auch eine neuntägige EMA der MACD selbst gezeichnet, die als Auslöser für Kauf - und Verkaufsentscheidungen dient. Der MACD erzeugt ein bullish Signal, wenn es über seine eigenen neun-Tage-EMA bewegt, und es sendet ein Verkaufsschild, wenn es unter seinem neun-Tage-EMA bewegt. Das MACD-Histogramm ist eine elegante visuelle Darstellung des Unterschieds zwischen dem MACD und seinem neuntägigen EMA. Das Histogramm ist positiv, wenn der MACD über seinem neun-Tage-EMA und negativ ist, wenn der MACD unter seinem neuntägigen EMA liegt. Wenn die Preise steigen, wird das Histogramm größer, wenn die Geschwindigkeit der Preisbewegung sich beschleunigt, und die Kontrakte, wenn sich die Preisbewegung verlangsamt. Das gleiche Prinzip funktioniert umgekehrt, da die Preise sinken. Siehe 1 für ein gutes Beispiel eines MACD-Histogramms in Aktion. Abbildung 1: MACD-Histogramm. Als Preis-Aktion (oberen Teil des Bildschirms) beschleunigt nach unten, das MACD-Histogramm (im unteren Teil des Bildschirms) macht neue Tiefen Quelle: FXTrek Intellicharts Das MACD-Histogramm ist der Hauptgrund, warum so viele Händler verlassen sich auf diesen Indikator zu Messen. Weil sie auf die Geschwindigkeit der Preisbewegung reagiert. In der Tat verwenden die meisten Händler die MACD-Indikator häufiger, um die Stärke der Kursbewegung abzumessen, als die Richtung eines Trends zu bestimmen. Trading Divergence Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Handelsdivergenz eine klassische Methode, in der das MACD-Histogramm verwendet wird. Eines der gebräuchlichsten Setups ist es, Chartpunkte zu finden, bei denen der Preis eine neue Swing High oder eine neue Swing Low macht. Aber das MACD-Histogramm nicht, was auf eine Divergenz zwischen Preis und Impuls hindeutet. Fig. 2 zeigt einen typischen Divergenzhandel. Abbildung 2: Ein typischer (negativer) Divergenzhandel mit einem MACD-Histogramm. Im rechten Kreis auf dem Kursdiagramm machen die Kursbewegungen einen neuen Schwung hoch, aber an dem entsprechenden Kreispunkt des MACD-Histogramms kann das MACD-Histogramm seine bisherige Höhe von 0,3307 nicht überschreiten. (Das Histogramm erreichte diese Höhe an dem Punkt, der durch den unteren linken Kreis angedeutet ist.) Die Divergenz ist ein Signal, dass der Preis auf dem neuen Hoch umkehren wird, und als solches ist es ein Signal für den Händler zu treten Eine kurze Position. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Leider ist der Divergenzhandel nicht sehr genau, denn er scheitert mehr als es gelingt. Die Preise haben oft mehrere endgültige Bursts nach oben oder unten, die Stopps und Kraft-Händler aus der Position, kurz bevor der Zug tatsächlich macht eine nachhaltige wiederum und der Handel profitabel wird auslösen. Abbildung 3 zeigt eine typische Abweichung der Divergenz. Die im Laufe der Jahre eine Reihe von Händlern frustriert hat. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Double Tops und Double Bottoms im Devisenhandel.) Abbildung 3: Eine typische Divergenz fakeout. Starke Divergenz wird durch den rechten Kreis (am unteren Rand des Diagramms) durch die vertikale Linie veranschaulicht, aber Händler, die ihre Anschläge in Schaukelhöhen einstellen, wären aus dem Handel genommen worden, bevor sie sich in ihre Richtung drehten. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Einer der Gründe, dass Händler oft mit dieser Einrichtung verlieren ist, geben sie einen Handel auf ein Signal von der MACD-Indikator aber verlassen Sie es auf der Grundlage der Bewegung im Preis. Da das MACD-Histogramm eine Ableitung des Preises ist und nicht der Preis selbst ist, ist dieser Ansatz in der Tat die Handelsversion des Mischens von Äpfeln und Orangen. Verwenden des MACD-Histogramms für Beide Eingabe und Beenden So beheben Sie die Inkonsistenz zwischen Eingabe und Beenden. Kann ein Händler das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintritts - als auch für Handelsausgangsignale verwenden. Um dies zu tun, nimmt der Trader, der die negative Divergenz handhabt, eine partielle Short-Position am Anfangspunkt der Divergenz, aber statt den Stop auf der nächsten Swing-High basierend auf dem Preis zu setzen, stoppt er oder sie stattdessen den Handel nur, wenn der High von Überschreitet das MACD-Histogramm seine vorhergehende Schwunghöhe, was anzeigt, dass das Momentum tatsächlich beschleunigt wird und der Händler auf dem Handel wirklich falsch ist. Wenn andererseits das MACD-Histogramm keine neue Schwenkhöhe erzeugt, fügt der Trader dann seine Ausgangsposition hinzu, wobei er kontinuierlich einen höheren Durchschnittspreis für den Kurzschluss erreicht. Währung Trader sind einzigartig positioniert, um diese Strategie nutzen, weil mit dieser Strategie, je größer die Position, desto größer die potenziellen Gewinne, sobald der Preis kehrt - und in Forex (FX), können Sie diese Strategie mit jeder Position und nicht implementieren Müssen sich Sorgen über die Beeinflussung der Preise. (Trader können Transaktionen so groß wie 100.000 Einheiten oder so wenig wie 1000 Einheiten für die gleiche typische Ausbreitung von drei bis fünf Punkten in den großen Paaren ausführen.) In der Tat, diese Strategie erfordert, dass der Trader durchschnittlich, wie die Preise vorübergehend gegen ihn bewegen oder ihr. Dies wird jedoch nicht als eine gute Strategie betrachtet. Viele Trading-Bücher haben spöttisch synchronisiert eine solche Technik wie das Hinzufügen zu Ihren Verlierern. Allerdings hat in diesem Fall der Trader einen logischen Grund, dies zu tun - das MACD-Histogramm zeigt Divergenz, was anzeigt, dass die Dynamik abnimmt und der Preis bald abfallen kann. In der Tat ist der Händler versucht, die Bluff zwischen der scheinbaren Stärke der sofortigen Preis-Aktion und die MACD-Lesungen, die Hinweis auf Schwäche voraus. Dennoch kann ein gut vorbereiteter Trader, der die Vorteile der Fixkosten in FX verwendet, durch angemessene Mittelung des Handels die vorübergehenden Drawdowns aushalten, bis der Preis sich zu seinen Gunsten wendet. Abbildung 4 veranschaulicht diese Strategie in Aktion. Abbildung 4: Das Diagramm zeigt an, wo der Preis aufeinanderfolgende Höchststände macht, aber das MACD-Histogramm nicht - was den Niedergang vorwegnimmt, der schließlich eintritt. Durch die Mittelung seiner oder ihrer kurzen, erhält der Händler schließlich einen hübschen Gewinn, wie wir sehen den Preis eine nachhaltige Umkehrung nach dem letzten Punkt der Divergenz zu sehen. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts The Bottom Line Wie das Leben ist der Handel selten schwarz und weiß. Einige Regeln, die Händler auf blind vereinbart, wie nie zu einem Verlierer hinzufügen, kann erfolgreich gebrochen werden, um außergewöhnliche Gewinne zu erzielen. Allerdings muss eine logische, methodische Ansatz für die Verletzung dieser wichtigen Geld-Management-Regeln festgelegt werden, bevor Sie versuchen, Gewinne zu erfassen. Im Fall des MACD-Histogramms bietet der Handel mit dem Indikator anstelle des Preises eine neue Möglichkeit, eine alte Vorstellungsdivergenz zu handeln. Die Anwendung dieser Methode auf den FX-Markt, der eine mühelose Skalierung von Positionen ermöglicht, macht diese Idee noch interessanter für Tageshändler und Positionshändler gleichermaßen. Eine Verknüpfung, die Anzahl der Jahre zu schätzen, benötigt Ihr Geld bei einer bestimmten jährlichen Rendite verdoppeln (siehe compound annual. Der Zinssatz für ein Darlehen oder realisiert auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum in Rechnung gestellt. Die meisten Zinssätze sind. Ein Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und sonstige Vermögenswerte gesichert. CDOs sind nicht spezialisiert in einer Art von Schulden. das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital zu einem Projekt oder Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker im 12. Jahrhundert geboren. Er ist bekannt, die quotFibonacci Zahlen entdeckt zu haben, quot. eine Sicherheit mit einem Preis, der davon abhängig ist, oder abgeleitet von einem oder mehreren Basiswerten. (binned pro Thread Starter Anfrage) Handels mit MACD und. gut zu sehen, Sie mit BB handeln. Was MACD, es ist ein guter Indikator ist, verwenden Sie es mit Sorgfalt. ich kann es nicht mehr benutzen, weil die Fehlinterpretation der PA zu vermeiden. mit MACD ich neige dazu, sich darauf zu konzentrieren Es für die Einreise aber spät und dann Verlust. Fälle wie die Kästen, die in der Tabelle gezeigt werden, erklären Ihnen, was ich bedeutete. BB ist gut, mir Tendenz des Rückstoßes auf oberen und unteren Bändern zu zeigen. Ich bin immer noch üben Kombination von einfachen PA andor MA andor BB. P. S Ich habe für BB-Händler gesucht und hoffe, eines Tages würde man bis zu seinem Her-Trading-Methode zu teilen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Gut zu sehen, dass du mit BB handelst. Wie für MACD, ist es ein guter Indikator, verwenden Sie es mit Sorgfalt. Ich verwende es nicht mehr, weil die falsche Interpretation der PA zu vermeiden. Mit MACD neige ich dazu, mich darauf zu konzentrieren, aber spät und dann Verlust. Fälle wie die Kästen, die in der Tabelle gezeigt werden, erklären Ihnen, was ich bedeutete. BB ist gut, mir Tendenz des Rückstoßes auf oberen und unteren Bändern zu zeigen. Ich bin immer noch üben Kombination von einfachen PA andor MA andor BB. P. S Ich habe für BB-Händler gesucht und hoffe, eines Tages würde man bis zu seinem Her-Trading-Methode zu teilen. Hey Scharfschütze. Ich überprüfte die 4-Stunden-Chart. Die erste Box befindet sich am Ende eines Abwärtstrends. Wenn Sie das 1-Stunden-Diagramm während dieser Zeit betrachten, werden Sie feststellen, dass es MACD-Kreuz über der Nulllinie gibt. Die anderen Felder zeigen Zähler-Trends. Wenn Sie nach unten auf die 1-Stunden-Chart und Blick auf diese Felder werden Sie feststellen, ein klares Kreuz unter der Nulllinie auf der MACD. Ich bemerkte, dass die BB auf der 4-Stunden-Chart mich klar sehen, Anfänge und Enden von Trends und Gegentrends hilft, aber ich zu der 1-Stunden-Chart bewegt und das MACD Nullstellen während dieser Zeiten bemerken. Dieses MACD Kreuz ist, was mir Vertrauen gibt. Ich habe getestet und bemerkte dieses MACD-Kreuz mit entsprechenden Preisaktionen immer und immer wieder. Beitritt Mar 2009 Status: Fork Trader 3,285 Beiträge Unsichtbar Thhis 4-Stunden-Chart an der roten vertikalen Linie identifiziert bärige Preis-Aktion an der oberen BB. Ich weiß, einige werden bemerken, dass Pinbar. Diese Art von Preis-Aktion an den äußeren Bändern der BBs signalisiert mir, sich auf die 1-Stunden-Chart. MACD ist in diesem Bereich auf 4 H-Chart, zumindest für mich, nicht eindrucksvoll. Bewegen Sie sich auf die 1-Stunden-Chart und beachten Sie, dass die MACD war groß und ist tendenziell gut. Es überquert die Nulllinie auf den Nachteil potenziell geben ein Vertrauen in den Handel zu bleiben. Es gibt einen Retracement, aber nicht genug, um die 1 Stunde MACD, um die Null zurück auf die Oberseite. Dieser Bereich ist ein potenzielles Gebiet, um den Handel hinzuzufügen. Je nachdem, wo Sie eingetreten 300 Pips wäre leicht gewonnen haben. Dieses Szenario wiederholt sich immer wieder in allen Paaren. Ich bin auf 4H bis 1H Zeitrahmen suchen, aber ich glaube, es funktioniert in allen Zeitrahmen mit mindestens 4X Unterschied. Angehängte Bilder (zum Vergrößern klicken) Anmeldedatum März 2009 Status: Fork Trader 3285 Beiträge Invisible Diese GU 4-Stunden-Chart zeigt das Ende eines Abwärtstrends und den Beginn eines Aufwärtstrends. Der Abwärtstrend wird durch die bulligen Kerzen am unteren BB signalisiert. Der Wert des BB liegt darin, Umkehrkerzen an den äußeren Bändern zu identifizieren (obwohl solche Kerzen auch in anderen Bereichen des BB hilfreich sein können). Die MACD hier ist bescheiden, aber unbeeindruckend. Nun bewegen Sie sich auf die 1-Stunden-Chart und beachten Sie die MACD ist viel größer und trending up. Die MACD überquert die Null auf den Kopf wieder Vertrauen zu einem potenziellen langen Handel. In diesem Fall endet der Aufwärtstrend nicht bis etwa 450 Pips später. Die 1 Stunde MACD bleibt oberhalb der Nulllinie für fast alle Pips. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Veröffentlicht Mar 2009 Status: Gabelhändler 3,285 Beiträge Unsichtbar Die rote vertikale Linie bedeutet den Beginn eines Abwärtstrends auf dem 4H-Diagramm. Die BBs in diesem sind wirklich nicht viel bieten und der Abwärtstrend wird von den bärischen Kerzen gesehen. Die MACD ist bereits negativ, obwohl es fast die Nulllinie, bevor Trending zurück nach unten. Die roten Trendlinien zeigen Retracements, bei denen einige möglicherweise einen potenziellen Handel verlassen haben. Aber bewegen Sie sich auf die 1-Stunden-Chart. Hier sehen Sie die Kerzen haben von der oberen BB geprallt und die MACD war ziemlich groß und begann Trending nach unten. Die roten Gegen-Trend-Linien sind zu sehen, aber beachten Sie die MACD bleibt negativ trotz der Gegenströmung. Auch hier könnte der MACD hier Vertrauen schenken, um im Handel zu bleiben. Umzug von 4 Stunden auf 1 Stunde Zeitrahmen ist wichtig, um die Gelegenheit zu sehen. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken)
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